日経225先物投資の「自動売買」が注目を集めています。売買判断やリスク管理、更に発注処理までを手動で行うのでは無くシステムやソフトウェアで行う手法です。
投資手法さえインプットしておけば後はシステムやソフトウェアが市場を監視、売買を執行してくれるのですから注目を集めるのは当然と言えば当然です。
読者の皆様の中にも次の様なジレンマを感じておられる方は多いと察します。

いかがでしょうか？同じ感想をお持ちの方は相当いらっしゃるのではないでしょうか？

ところで筆者は日経225先物投資デイトレの実践投資マニュアル「簡単225でお気楽投資」を発行しており既に発行部数も1000部を超えています。

このマニュアルでは単純指標による効率的な指数先物投資のデイトレードを提唱しておりますが、発行当初から「お気楽シグナル」と呼んでいる参考指標などはソフトに組み込んでシステム運用したいという願望を強く持っていました。

少しでも楽をしたい。そういう気持ちからです。

最近では個人投資家の間でもシステムトレードという手法が浸透しつつあるようです。投資家自身の思惑を排除してルールに機械的に従う手法ですから「自動売買」も勿論システムトレードの範疇に入るのは当然です。

ところが現在システムトレードとして認識され一般的に理解されている投資法においては売買ルールに機械的に従うプロセスはあくまで裁量による事が一般的なようです。

システムトレードを推奨するサイトなどでは良く次のような投資スタイルが強調されています。

売買ルールに従って淡々と機械的に投資を行います！
感情を排除してシステムに忠実に従います！

いかにも簡単そうですが「淡々とシステムに従ってトレードを行う」事は実は大変なエネルギーと精神的ストレスを要します。

「人間は感情を持った動物」です。市場参加者の利害が極端にぶつかり合う投資の修羅場で「淡々とシステムに従ってトレードを行う」など簡単では有りえないのです。

人間は機械には成れない！

これが真実です。

「自動売買」が一般に流布されている「システムトレード」と根本的に異なるのはこの「市場の監視」及び「発注処理」を裁量ではなく正にシステマティックに自動で行うという事に有ります。

いかがですか？

「株ロボ」や「自動売買」と言う投資手法がいかに魅力的か！その一端をお分かり頂けたと思います。

世の中には投資のノウハウに関する書籍やマニュアルがそれこそ腐る程溢れかえっています。

書店に行っても株式投資関連の書籍は山のように積み上げられているし、インターネットで投資ノウハウの商材は言葉は悪いですが履いて捨てる程存在します。

「私がＦＸ投資で●●億稼いだ究極の方法」
「たった●●日で●●●百万円個受ける●●投資」
「●●●を見ながら●●●千万円稼いだしまった失敗しようが無い●●投資」

キリが有りませんのでこの辺にしておきますが全て●●●投資のノウハウで全てまともには信じがたい無いようばかりです。とにかく投資やお金儲けのノウハウは溢れかえっているといって過言では有りません。

ところが「自動売買」のプログラムや「株ロボ」に至っては殆ど見当たらないのが現実です。

勿論「自動売買」システムや「株ロボ」プログラムも市場で入手する事は可能なのです。

「自動売買」と一言で言っても投資に関する機能を全て装備したプロ仕様のハイテクなシステムからシステムトレードと主張しながら売買サインの判断や発注処理などは手動で行うローテクな方法まで様々です。

当然ながら機能が充実したシステムは価格も高く一般の個人投資家が気軽に取得できるような価格帯には設定されてはおりません。

個人投資家向けのシステムも最近はネット経由での販売が目立ってきています。残念ながら価格は最低でも30万円程度。高価な物は100万円、それ以上の価格設定です。

＜例＞
Ａ社　「●●●●」　　　　　　35万円
Ｂ社　「●●●●」　　　　　　39万円
Ｃ社　「●●●●プロ仕様」　99万円

個人投資家が気軽に「自動売買」を試してみようという価格帯でないのは事実です。

結局個人投資家がトレードシステムを行いたい場合は自分自身でシステムを考えソフトウェアを構築していかねばならないと言う事になります。実際現状では個人でも自己流の投資システムを構築するネット環境はかなり整ってきています。

実際自己流のシステムを作成している個人投資家もかなり出現してきているようです。自分で開発したプログラムをネット上で販売している人も出てきました。唯あくまでソフトに強い個人の場合が殆どで一般の投資家にとっては自己流のシステムを構築する事はかなり敷居が高いのも事実です。

更にそのようなシステムを自分で作成してしまう個人は「理系（？）」というか「オタク」という種類の人たちが多いのも問題です。このような人達が設計したシステムは「投資効率」よりも「システムの一貫性」や「整合性」が重視されておりいかにもソフト技術者が作ったシステムだと感じる事が少なく有りません。

マネックス証券が提供する「マーケットウォーカー」や楽天証券の「マーケットスピード」と言ったデイトレードにも十分に対応できるトレードツールが無料(に近い料金)で容易に入手できる現在、例えリアルタイムのチャートが個人レベルで作成できると言ってもわざわざ同様な水準、もしくは著しく質の低いチャートを作成して様々な指標を画面に表示するメリットは余り有りません。

また証券会社の口座や「日経マネー」や「ヤフーファイナンス」と言った金融サイトでかなり高度なポートフォリオサイトが用意されているのに同じような仕様の資金管理システムを提供されても余り有難い物では有りません。

それでは投資システムのどのような部分が自動化すれば効率的な投資環境が作られるのでしょうか？

ずばり「売買サインの点灯」と「自動売買の自動化」。

この部分が機械化出来ればいいのです。

「自動売買」の機能を極力絞り込んで個人投資家でも入手可能な価格帯での「株ロボ」の開発が可能か？

その実現を一生懸命考えてみました。

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体験者の声

ここで既に実際に「動意くん」を入手された方からの感想に一部をご紹介します！

その他のご感想はこちら

筆者の推奨する投資スタイルでは「動意」をうまく捉えて効果的に出動するという考え方が有ります。「動意」については先に紹介した自著「簡単225」補稿・改訂版において筆者は次のように述べています。

「実は自然に動いているように見える相場も全て投資家の意識的な行動によってもたらされた物なのです。個々の投資家のそれぞれの行動がエネルギーとして相場上で感知し得る大きな動きを「動意」といいます。相場の値動きは全て「動意」によって作られていると言い換える事もできます。ですから相場の「動意」をしっかりと確認してから「買い」や「売り」の出動を行わなければなりません。」
「簡単225」補稿・改訂版より

そこで今回は市場に繰り返し出現する「動意」を効果的に捉え効果的に売買できる方法はないものか。そしてこの部分を自動化出来ないかと一生懸命考えました。

次のチャートをご覧下さい。2006年10月4日の日経225先物の1分足のチャートです。

日経225指数先物チャート（1分足）とお気楽シグナル

Source:マーケットウォーカーにて作図

実はこのチャートは「簡単225」補稿・改訂版でご紹介している「お気楽シグナル」の「売買サイン」が点灯した時点を示しています。「売買サイン」の点灯は「本日の相場とお気楽シグナル」より引用しています。

手前味噌ながら日経225先物取引のデイトレードにおける「売買サイン」を的確に示しております。各出動の単純利益を4万円と設定して計算すると1日の合計は12万円となります。

　40000円　ｘ　3回　=　120000円

　唯｢売買サイン｣表示についてはあくまで自身で行わなければならず終日チャートを監視して先物口座より手動で「発注処理」を行わなければならないと言う問題が残っています。

さて次のチャートもご覧下さい。これも同じ日のチャートですが今度は有る方法で更に短い周期で「売買ポイント」表記させたものです。

日経225指数先物チャート（1分足）と短期周期の「売買ポイント」

Source:マーケットウォーカーにて作図

ご覧になるとお分かりのように株価のサイクルを短くすると「売買」チャンスも小まめに増えてくるのです。(注意：サイクルを短くした場合の「売買サイン」は「お気楽シグナル」とは一致しない場合も有ります。又膠着相場では売買チャンスは減少します。）

各出動の単純利益を今度は2万円と限定して計算してみます。利幅は大きい場合も有るので勿体無い気もしますがリスク回避と言う観点から利益及びロスカットは小幅に取ってみます。

　利益　 20000円　ｘ　6回　=　120000円

（売買7回の内13:57の買いサインは利益も損失も出ていません。）

どうでしょうか？手動の「お気楽シグナル」と比べても遜色の無い結果です。

このように短い周期で「売買シグナル」を表記する事はRCI、MACD、ボリンジャーバンドなどのテクニカル指標を駆使する事で実は比較的容易に出来るのです。既に経験のある方も多いと思います。

であるならば短い周期に従って売買を手動でも行えばそれなりに利益は増えるのではないのか？

そうおっしゃる方も多いと察します。

しかし実践をして見るとお分かりになると思いますが手動でこれだけ小まめに相場に対応すると相当エネルギーを消耗します。まさに相場に振り回される毎日となってしまいます。

これでは冒頭で取り上げたデイトレードのジレンマ「1日中パソコンの画面を睨んでいるのは相当つらい」というポイントは全く解消されません。

そうです！

この「相当つらい」部分を機械にやらせてみたらどうでしょうか？

さてこの小まめに現れる「売買のチャンス」を筆者は相場に現れる売買のエネルギー「動意」だと考えます。

（ご注意：お気楽投資に近い周期でパラメータを設定する事も十分可能です。デイトレードに慣れていない方の場合はむしろ周期を長く取る事をお勧めします。）

つまり「動意」をうまくシステムに探知させればいいのです！